Finance et ingénierie décisionnelle: principes et applications

La formation présentée prépare les étudiants à travailler dans un laboratoire de recherche ou en entreprise, à poursuivre leurs études en thèse de doctorat de mathématiques, et à occuper des postes d’enseignant-chercheur ou d’ingénieur de recherche dans l’industrie. Ce parcours permet de mieux appréhender la complexité des mouvements financiers afin d’améliorer la prévision des risques inhérents et la gestion des opérations logistiques associées. L’objectif du parcours IMFL est de répondre à la demande croissante de scientifiques de haut niveau ayant une compétence mathématique et une capacité de mise en œuvre dans plusieurs domaines et secteurs socio-économiques. L’ouverture à l’international se fait par une forte internationalisation via une UE par semestre en anglais, le séminaire et la présentation du stage/mémoire en anglais, ainsi que des échanges prévus avec des universités étrangères et une bi-localisation possible des enseignements en anglais (prévu pour l’instant : Chine, Maroc).

Double compétence et articulation des savoirs

Avec la Majeure Ingénierie financière et statistique de l’ESME, on entre dans un monde où les mathématiques rencontrent la stratégie, où l’ingénieur devient analyste, modélisateur et décideur. On n’est pas là pour suivre les tendances, mais pour les anticiper, mesurer les risques et concevoir des outils éclairant les choix des acteurs économiques. En 4ᵉ année du cycle ingénieur, cette Majeure immerge dans un domaine où rigueur scientifique et enjeux économiques avancent main dans la main. Au cœur du parcours : une double compétence. Les mathématiques, la statistique et la data science pour bâtir des modèles robustes, et la compréhension fine des mécanismes financiers pour donner à ces modèles une portée concrète. Il est aussi possible d’obtenir un double diplôme avec l’ISG, renforçant le profil technique par une dimension managériale et financière.

Conception et déploiement de modèles mathématiques et informatiques soutenant la finance quantitative.
Utilisation de Python, R et d’autres langages pour exploiter de gros volumes de données et réaliser des analyses robustes.
Apprentissage de notions en science des données et en intelligence artificielle, notamment données textuelles et données à haute fréquence.

Applications et métiers émergents

Cette formation ouvre directement sur des carrières dans la finance quantitative et la gestion des risques. Derrière les chiffres, les algorithmes et les modèles, il y a un métier d’ingénieur qui sécurise les marchés et facilite les décisions économiques. L’ingénierie financière consiste à transformer les mathématiques et les statistiques en outils d’aide à la décision : modéliser les risques, anticiper les variations des marchés et concevoir des produits financiers adaptés. Le quotidien d’un ingénieur financier ne se limite pas à des équations dans un classeur; une partie importante du temps est consacrée à construire des solutions innovantes de Data Science pour mesurer la capacité d’une entreprise à investir, anticiper l’évolution d’un marché et vérifier la solidité d’un business plan.

Les domaines de compétences recherchés incluent :

Gestion des risques financiers et systèmes d’aide à la décision en temps réel pour les salles de marché.
Gestion et évaluation des produits financiers, et conception d’outils pour l’allocation d’actifs et l’optimisation des décisions d’investissement.
Logiciels de gestion quantitative de portefeuilles et maîtrise des courbes de taux et de la valorisation des dérivés.

Les perspectives professionnelles s’étendent à **la finance de marché, l’assurance, les banques, les cabinets de conseil spécialisés, les fintechs et les acteurs industriels**. L’IA transforme déjà le paysage en aidant à détecter des tendances invisibles, optimiser des portefeuilles et lutter contre la fraude, tout en maintenant un cadre éthique et réglementaire nécessaire. Le grand défi réside dans l’évolution dans un monde mouvant où les marchés réagissent souvent à la seconde, les réglementations se renforcent, et la responsabilité demeure centrale.

Objectifs et parcours pédagogique

La formation vise à former des ingénieurs haut niveau en finance de marché, gestion des risques, gestion de portefeuille et ingénierie décisionnelle. Face à l’émergence de métiers nécessitant une formation approfondie en économétrie et mathématiques appliquées à la finance, cette spécialité prépare aux métiers d’Ingénieurs Financiers. Les modules abordent notamment : marchés financiers, gestion de portefeuille, risques financiers et ingénierie de marché, opérations et montages financiers. L’objectif n’est pas de former des financiers au sens strict, mais des ingénieurs dotés de solides connaissances en mathématiques et en finance, afin d’apporter une réelle valeur ajoutée dans les secteurs bancaire, assurantiel et financier.

Les domaines de compétence valorisés incluent la gestion des risques financiers, les systèmes d’aide à la décision en temps réel, l’évaluation des produits, la gestion et l’optimisation de portefeuilles, et l’utilisation avancée d’Excel et de VBA, complétée par des applications en finance quantitative et data science. L’apprentissage est complété par des projets, des stages et des exercices pratiques, avec une forte dimension internationale et des possibilités de double diplôme.

Conditions d’accès et procédures de sélection

Accès en première année : candidats ayant validé les deux années préparatoires au cycle ingénieur ou ayant réussi le concours national commun d’admission dans les écoles d’ingénieurs, ou titulaires de diplômes équivalents (DEUG, Licence Scientifique, etc.). Accès en deuxième année : titres équivalents (Licence Scientifique, etc.). La sélection combine l’étude du dossier, un examen écrit et, le cas échéant, un entretien oral. Le dossier comprend une pré-inscription en ligne, des justificatifs et une éventuelle présentation physique des documents. Une commission interne et, le cas échéant, un concours interne ou externe supervisent la sélection et les résultats sont publiés sur le site de l’établissement.

Formation et pratique professionnelle: l’année est structurée autour de 450 heures de cours entre septembre et mars, avec une alternance puis un passage à temps plein en entreprise. Les étudiants choisissent l’une des trois majeures proposées et suivent des cours obligatoires et optionnels conduisant à une spécialisation avancée et à une employabilité renforcée.

Exemples de contenus et modules clés

Parmi les modules proposés se trouvent :

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Économétrie et méthodes quantitatives de la finance de marché, y compris modèles de volatilité univariés et multivariés (ARCH, GARCH, BEKK, DCC) et applications sur séries temporelles (MATLAB, Gretl).
Informatique et méthodes quantitatives pour la finance d’entreprise et la finance de marché, avec VBA et Excel avancé, programmation orientée objet et projet en binôme.
Produits dérivés, instruments financiers, gestion des risques et valorisation des projets d’investissement (Senseurs: VaR, Delta, Gamma, Vega, etc.).
Marchés financiers et économie, séminaires de recherche et valorisation des entreprises, accompagnés de stages et d’intéressement via des projets professionnels.

Des visioconférences et des démonstrations en salle de marchés, notamment via des terminaux Bloomberg, permettent une immersion pratique des étudiants dans l’environnement des grandes institutions financières. Des certifications complémentaires (Bloomberg Aptitude Test) et des compétitions internationales enrichissent le profil professionnel.

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Débouchés et valorisation des compétences

Les diplômés acquièrent une expertise approfondie en mathématiques appliquées, informatique avancée, intelligence artificielle et finance quantitative. Ils se préparent à des postes tels que trader, analyste quantitatif, ingénieur financier et spécialiste en gestion des risques, avec une capacité à concevoir des outils d’aide à la décision et à communiquer les résultats d’analyses pour guider les choix stratégiques.

La formation met l’accent sur l’interdisciplinarité et l’intégration de concepts fondamentaux dans des approches quantitatives, facilitant l’intégration des étudiants dans les environnements financiers contemporains et les projets de recherche appliquée. Des opportunités de double diplôme et des collaborations internationales renforcent l’employabilité et l’emprise sur les marchés globaux.

Tableau récapitulatif des modules et compétences clés

Module	Compétences	Outils	Format
Économétrie financière	Modèles de volatilité, prévision	GARCH, BEKK, DCC, MATLAB	Examen + TP
Informatique pour la finance	Programmation, données, VBA	Excel, VBA, Python/R	Travaux pratiques
Produits dérivés et gestion des risques	Valorisation, couverture, VaR	Modèles stochastiques, Excel	Contrôle final
Finance de marché et ingénierie décisionnelle	Modélisation, décision, Data Science	Python/R, ML	Projet

Le parcours prévoit également des semestres en anglais et des échanges internationaux lorsque possible, consolidant la dimension internationale et l’employabilité des diplômés. Des expériences de stage, des séminaires de recherche et des projets transversaux permettent de mettre en pratique les connaissances théoriques dans des contextes réels et innovants.

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