Salaires et Carrières dans la Finance Quantitative et l'Ingénierie Quantique

La finance quantitative et l'ingénierie quantique sont des domaines en pleine expansion, offrant des opportunités de carrière stimulantes et bien rémunérées. Cet article explore les différents aspects de ces professions, y compris les compétences requises, les formations recommandées et les perspectives salariales.

La finance quantitative (aussi appelée analyse quantitative) utilise des modèles mathématiques (algorithmes) pour analyser les marchés financiers afin de prendre de meilleures décisions d'investissement. Elle est une fusion de la finance, des mathématiques et de l’informatique. Elle permet d’améliorer la prise de décision grâce à l’analyse d'un grand nombre de données chiffrées. L’analyse quantitative accroît également l'efficacité opérationnelle dans le secteur financier, car les algorithmes permettent d'automatiser les décisions.

Les modèles quantitatifs identifient également les opportunités d'arbitrage, lorsqu’un actif ou un dérivé est potentiellement sous-évalué ou surévalué par rapport à sa valeur théorique. Les traders peuvent exploiter ces écarts pour réaliser un profit sans risque. La finance quantitative permet de concevoir des algorithmes qui vont exécuter automatiquement des ordres selon des critères prédéfinis.

La vitesse d'exécution des ordres est ainsi significativement améliorée par rapport à une gestion “humaine”. Les algorithmes permettent aussi de minimiser le coût d'exécution en optimisant le timing et la taille des ordres dans des marchés à faible liquidité.

L'Analyste Quantitatif : Un Expert en Modélisation Financière

L’analyste quantitatif, également appelé Quant, est un professionnel de la finance. Vous aimez les mathématiques, l'informatique et le monde de la finance vous attire ? Il est chargé d'identifier les opportunités d'investissement les plus rentables pour ses clients ou son entreprise, tout en minimisant les risques. L'analyste quantitatif développe alors des modèles mathématiques (algorithmes) de simulation et de prévision pour déterminer le juste prix, prédire les mouvements de marché, gérer les risques financiers des investissements et aider les opérateurs de marché à identifier les meilleures transactions.

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L’analyste quantitatif conçoit, teste et implémente des modèles mathématiques pour évaluer les risques et optimiser les stratégies financières. Il travaille souvent en étroite collaboration avec les traders, les gestionnaires de portefeuille et les équipes de gestion des risques pour fournir des outils de décision basés sur des analyses précises et rigoureuses.

Compétences et Formation

Pour devenir analyste quantitatif, il est indispensable de suivre une formation solide en mathématiques, en ingénierie financière ou en physique. Un diplôme de niveau bac+5, tel qu’un master en finance quantitative, en mathématiques appliquées ou en statistiques, est généralement requis. Pour devenir Quant, il est nécessaire d'obtenir un diplôme de niveau bac + 5 minimum.

Il est impératif de posséder une très grande expertise en mathématiques. Après un baccalauréat à dominante scientifique, il est recommandé de poursuivre vers une école d'ingénieur puis de suivre une spécialisation en mathématiques financières. Avant tout matheux, les analystes quantitatifs doivent aimer les chiffres et posséder un excellent niveau en mathématiques. Ces experts de la finance maîtrisent de nombreux concepts mathématiques tels que le calcul infinitésimal, l’algèbre linéaire, les équations différentielles, la probabilité et les statistiques.

En plus d'une haute expertise en mathématiques, les analystes financiers possèdent également un très bon niveau en informatique. Ils maîtrisent le code C++, en MATLAB, en SAS ou en S-PLUS. Mais aussi le e-Java, le .NET ou le VBA et Excel, ce qui leur permet de créer des outils de trading.

Missions Principales

• Développement et implémentation de modèles mathématiques pour déterminer le prix des produits financiers.
• Calcul et minimisation des risques liés aux mouvements des marchés financiers.
• Mise à jour et amélioration des modèles existants en fonction des modifications législatives et réglementaires.
• Collaboration avec les services du front office (sales, structureur, trader) et middle office des salles de marché (contrôle des risques, informaticiens spécialisés).

Environnement de Travail

L’analyste quantitatif travaille en étroite collaboration avec les services du front office (sales, structureur, trader) et middle office des salles de marché (contrôle des risques, informaticiens spécialisés). Les analystes quantitatifs travaillent de longues heures devant un écran d'ordinateur afin de concevoir des modèles mathématiques de simulation et de prévision. Au quotidien, ils collaborent avec différents métiers, le front-office (les sales, les structureurs, les traders) et le middle office.

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Évolution de Carrière

Avec de l'expérience, l'analyste quantitatif peut exercer d'autres métiers du monde de la finance comme celui de trader ou de structureur.

Un ingénieur quantique peut évoluer vers des fonctions de chef de projet R&D, architecte quantique, lead scientifique, expert technique, voire CTO dans une startup deeptech.

L'Ingénieur Quantique : Un Pionnier de la Technologie Quantique

L’Ingénieur Quantique conçoit, développe et optimise des systèmes exploitant les lois de la mécanique quantique pour créer des solutions de rupture dans les domaines du calcul, des capteurs, des télécommunications ou encore de la simulation physique. Travaillant à la frontière entre recherche fondamentale et innovation technologique, il ou elle collabore avec des experts en physique, informatique, électronique et mathématiques pour construire les briques de la prochaine révolution technologique.

Compétences et Formation

Un doctorat (PhD) est fortement recommandé, voire nécessaire, notamment pour les postes axés R&D ou hardware avancé.

Rémunération : Une Carrière Lucrative

Une rémunération très attractive : Ce métier très prisé est devenu au fil des années l'un des plus rémunérateurs du monde de la finance. Dès son entrée sur le marché du travail, l'analyste quantitatif gagne très bien sa vie.

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Le salaire de l'analyste quantitatif peut largement varier en fonction de son expérience et de ses résultats.

La rémunération d’un ingénieur quantique varie selon plusieurs facteurs : le niveau d’expérience, le type d’organisation (startup, laboratoire public, entreprise technologique), le rôle (hardware, software, algorithmique), et la localisation. En début de carrière, un ingénieur quantique peut percevoir un salaire de 38-50k/an. Avec quelques années d’expérience et une expertise confirmée, notamment dans des contextes industriels, ce salaire évolue généralement entre 50-70K/an.

Salaires des Quants dans Différentes Régions

Si vous êtes quant et que vous aspirez à vous faire beaucoup d’argent, le meilleur endroit pour y parvenir sera - sans grande surprise - l’Amérique. Et toujours sans surprise, les mieux placés pour assouvir vos envies sur le continent nord-américain sont les grands hedge funds.

La dernière étude du cabinet de recrutement international Selby Jennings sur les salaires des quants ne précise pas exactement combien les quants les plus seniors gagnent dans ces grands fonds, mais partant du principe que les traders quantitatifs peuvent recevoir des bonus correspondant à 50% de leur P&L et qu’ils sont susceptibles de gérer des fonds de 50 millions de dollars ou plus - dont la valeur peut progresser de 5% par an, on peut sans doute envisager sérieusement que cette partie de leur rémunération peut atteindre 1,25 million de dollars ; et pour certains, c’est probablement beaucoup plus.

Les tableaux ci-dessous reprennent les chiffres de Selby Jennings à l’échelle internationale pour les régions Amérique du Nord, Europe Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et Asie-Pacifique (APAC). Tous les montants sont exprimés en dollars US, sauf pour la région EMEA - indiqués en euros. Les salaires sont légèrement supérieurs à la norme en EMEA, où les bonus sont généralement inférieurs en conséquence.

Les salaires en Asie sont généralement très inférieurs à ceux pratiqués dans les autres régions, même si la tendance pourrait s’infléchir à mesure que les grands hedge funds renforcent leur présence sur le continent. Selby Jennings relève que les fonds internationaux voient de plus en plus en Singapour et Hong Kong de bons hubs pour les quants de talent en raison de la présence de grandes universités technologiques dans les villes avoisinantes.

Salaires des Quants à New York

D’après ce cabinet, les salaires des quants à NYC ressembleraient à ça :

• Managing Director (MD) : 350 - 450 k$. Bonus : 100-200%
• Executive Director (ED) : 200 - 350 k$. Bonus : 70-100%
• Director/SVP : 175 - 300 k$. Bonus : 50-90%
• VP : 140 - 200 k$. Bonus : 35-70%
• AVP/Associate : 85 - 140 k$. Bonus : 20-40%
• Analyst : < 80 k$. Bonus : 10-25%

Ces chiffres s’appliquent également assez bien aux professionnels employés à la City, d’après un chasseur de têtes londonien. Même si « le marché a tendance à devenir plus hétérogène. Des banques comme RBS versent des bonus beaucoup plus bas que d’autres, par exemple », explique-t-il. En outre, le variable est fortement corrélé aux produits : « la plupart des équipes fixed income ont enregistré une mauvaise année, tandis que les dérivés actions ont plutôt bien performé. Cela va conditionner les prochains bonus des uns et des autres. Mais dans l’ensemble la synthèse de Selby Jennings vaut également pour Londres », assure le chasseur.

Salaires des Analystes Quantitatifs en France

Sur le marché français, enfin, il n’existe pas d’étude salariale spécifique tournée vers cette population, néanmoins la plupart des grands cabinets de recrutement y font référence. C’est le cas de la nouvelle étude de Robert Half, sortie la semaine dernière, qui évoque le sort des « analystes quantitatifs ». Quel que soit le niveau de séniorité, le cabinet indique un variable compris typiquement entre 10 et 30% du salaire fixe, tout en précisant que les quants appartiennent à la famille des postes d’expertise et qu’à ce titre ils bénéficient dans le marché actuel d’un « pouvoir de négociation », surtout si le poste a une forte connotation gestion des risques.

Analyste Quantitatif (fourchette médiane des salaires, à l’exclusion du bonus) :

• 1 à 3 ans d’expérience : 40 - 50 k€
• 3 à 6 ans : 50 - 70 k€
• 6 à 10 ans : 60 - 90 k€
• Au-delà de 10 ans : Plus de 80 k€

Chacun saura apprécier le « gap » salarial entre le marché français et les marchés londoniens et newyorkais. Pour en avoir toutefois le cœur net, nous avons jeté un œil à la dernière étude de rémunération de Robert Walters et voici les repères salariaux indiqués pour les professionnels de la recherche quantitative à Paris, qui comprennent la partie fixe uniquement.

Recherche quantitative (hors bonus) :

• 3 à 6 ans d’expérience : 50 - 85 k€
• 7 à 12 ans : 65 - 95 k€
• 12 ans et plus : 80 - 120 k€

Au-delà des opportunités professionnelles qu’offrent respectivement ces 3 places financières, on comprend mieux à la lecture de ces chiffres la motivation des jeunes quants français à rejoindre Londres ou New York.

Tableau comparatif des salaires moyens par région (en USD)

Note : Les salaires sont des estimations et peuvent varier en fonction de l'entreprise, de l'expérience et des compétences.

Les Défis et Limites de la Finance Quantitative

Bien que la finance quantitative offre des outils puissants pour l'analyse et la prise de décision financière, il est important de garder en tête ses limites.

• Des prédictions limitées en période de crise : Les algorithmes des modèles quantitatifs essaient de prédire le comportement des marchés grâce à des hypothèses. Ces simplifications peuvent entraîner des écarts significatifs entre les prédictions des modèles et les réalités du marché, surtout lors de conditions de marché inédites ou d'évènements inattendus.
• Difficulté de compréhension : Les non-experts peuvent avoir du mal à comprendre l’analyse quantitative. Ainsi, ils peuvent avoir du mal à saisir les risques du modèle. Cela peut également conduire à une dépendance envers les experts en finance quantitative.
• Dépendance aux données : La finance quantitative dépend fortement de la qualité et de la quantité des données disponibles. Des erreurs ou des lacunes dans les séries de données peuvent conduire à des analyses inexactes.
• Un coût de mise en place important : Le développement d'analyses quantitatives nécessite des investissements significatifs en termes d’outils technologiques, de données, et de personnel spécialisé. Cela peut être un véritable obstacle pour sa mise en place dans les petites entreprises.
• Les risques systémiques : Si de nombreux acteurs du marché adoptent des stratégies quantitatives similaires, cela peut conduire à une homogénéité des comportements de trading. Cela peut amplifier les risques de mouvements de marché ou de bulles financières.

Les Meilleures Formations pour Travailler dans la Finance Quantitative

Les programmes spécialisés en finance quantitative apportent des compétences en mathématiques, statistiques, et informatiques nécessaires pour réussir dans ce domaine. Les matières scientifiques ont une place prépondérante dans les formations que nous allons vous présenter.

Types de Diplômes

• Master en finance quantitative : Les masters spécialisés en finance quantitative combinent méthodes d’enseignement théoriques et applications pratiques. Ces programmes couvrent les mathématiques stochastiques, la modélisation financière, les algorithmes de trading, etc.
• Master en ingénierie financière : Ce type de master se concentre sur la conception et la gestion de produits financiers complexes, tels que les dérivés et les produits structurés. Ce master combine la finance, les mathématiques appliquées, et l'informatique.
• Doctorats : Pour ceux qui visent des rôles de recherche ou des positions de haut niveau, un doctorat en finance quantitative ou dans des domaines connexes comme les mathématiques appliquées peut être nécessaire. Ces programmes approfondissent les connaissances théoriques de master et offrent l'opportunité de mener des recherches en finance quantitative.

Formations Recommandées

• École polytechnique (Master en ingénierie financière) : Ce programme français dispose d’une excellente réputation. Il offre une solide formation en mathématiques appliquées, économie, et informatique, spécifiquement adaptée aux besoins de la finance quantitative.
• Université Paris-Dauphine (Master 203 - finance d'entreprise et ingénierie financière)

Une Carrière Intellectuellement Stimulante

Avec l'explosion de la data, sa bonne gestion est devenue clé. Les analystes quantitatifs doivent alors faire preuve de créativité et l'innovation est cruciale. Ce métier demande d'être capable de faire face rapidement à de nouvelles problématiques. Les analystes quantitatifs doivent pouvoir utiliser leurs compétences en informatique et en finance pour les résoudre.

En conclusion, les métiers de la finance quantitative et de l'ingénierie quantique offrent des perspectives de carrière passionnantes et bien rémunérées. La clé du succès réside dans une formation solide, une expertise pointue en mathématiques et en informatique, et une capacité à innover et à s'adapter aux évolutions du marché.

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