Master Finance à l'Université d'Évry: Un Programme d'Excellence

Le monde de la finance quantitative est en perpétuelle évolution depuis les crises mondiales de 2008 et européenne de 2011. La crise de 2008 a conduit à un nettoyage drastique des produits, allant de pair avec une sophistication croissante des procédures de collatéralisation et de prise en compte des 'risques cachés' de contrepartie, ainsi que de ses implications en termes de coût de financement et du capital pour les banques. Le poids de la réglementation s'est accru de manière considérable, posant des challenges de calcul numérique sans précédent pour les banques, allant de pair avec l'augmentation extraordinaire de la puissance de calcul offerte par les technologies de calcul distribué (cloud computing) ou parallèle (GPU).

Le Master Finance de l'Université d'Évry offre une formation complète et spécialisée dans ce domaine en constante mutation. Ce programme est conçu pour fournir aux étudiants les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir dans les différents secteurs de la finance, que ce soit la finance de marché, la finance d'entreprise, le système bancaire ou l'assurance.

Eleni Iliopulos est la directrice du Master Finance de l’Université Paris-Saclay. Elle coordonne l'équipe pédagogique composée d’enseignants-chercheurs qui participent à l'animation de la formation : Samuel Ligonnière et Nada Mselmi sont responsables du Master 1 (pour les sites d'Evry et Sceaux, respectivement), Jérôme Héricourt est directeur du Master 2 Gestion des Risques et des Actifs, Phillipe Gillet est directeur du Master 2 Stratégie et Ingénierie Financière et Fabrice Pansard est directeur du Master 2 Banque Finance. L'équipe pédagogique comprend également de nombreux professionnels reconnus du secteur et bénéficie, en particulier, de l’implication durable dans la formation de Professeurs associés qui jouent un rôle essentiel pour l’insertion des étudiants et l’évolution des contenus de la formation : Pierre Clauss, Responsable Wholesale Credit Analytics à la Société Générale, est responsable de la formation en Financement bancaire, allocation stratégique et instrument de couverture. Il est notamment l'auteur de Gestion de portefeuille: Une approche quantitative. Thierry Roncalli, Head of Quantitative Research chez Amundi Asset Management, est responsable de la formation en Gestion des risques, régulations financières et application du Machine Learning en finance.

Structure du Programme

Le Master Finance est un programme de deux ans (M1 et M2). Le M1 apporte les principaux outils, notions, et cadres d'analyse dans le domaine de la finance d'entreprise et de marché. Lors de la deuxième année, les compétences sont approfondies et les cours sont divisés selon les spécialités avec moins de cours en commun et plus de mise en pratique à travers des partenariats avec le réseau d’entreprises.

Le M1 est organisé sur un parcours unique de formation. Le M1 est dupliqué à l’identique sur les deux sites d’Évry et de Sceaux. Les étudiants suivront la grande majorité des enseignements sur un seul site, leur site d’inscription, mais pourront être parfois amenés à se déplacer sur l’autre site, pour certaines UE optionnelles par exemple. Les étudiants pourront ensuite changer de site pour leur M2 en fonction de la spécialisation retenue (Évry pour GRA et BF ; Sceaux pour SIIF).

Spécialisations

Un master finance regroupe tous les corps de métier dont les thématiques sont la finance de marché, la finance dans les entreprises, le système bancaire et l’assurance, et le post-marché.

Le Master Finance offre des spécialités en :

Mathématiques : les métiers de la finance requièrent des connaissances approfondies en mathématiques appliquées, en informatique, et des connaissances poussées en analyse de données.
Banque et assurance : les métiers de la banque et l’assurance mettent en responsabilité des cadres de haut niveau sur des problématiques d'entreprises dans un contexte financier.
Maîtrise des instruments financiers : les métiers de la banque et l’assurance mettent en responsabilité des cadres de haut niveau et de l’audit.

Ce socle conduit à la maîtrise des techniques quantitatives et à la compréhension de l’environnement économique de la finance.

Contenu des Cours

Sauf caractère obligatoire signalée par '*', tous les cours sont optionnels (avec toutefois droit de regard de la direction du master sur la cohérence du parcours retenu), sous contrainte d'atteindre 30 crédits ECTS ( c) au premier trimestre et 18 crédits au second semestre (plus les 12 crédits de stage). Le mois de décembre est à cheval sur les deux trimestres. Les volumes horaires (présentiels) et indications de lieux ne sont qu'indicatifs.

Premier Trimestre

Calcul stochastique (6 ECTS, 42h à Univ. Arnaud Gloter (Univ. , Ahmed Kebaier (Univ.
Econométrie financière (3 ECTS, 18h à Univ. Evry), Juhyun Park (Univ.
Marchés financiers et finance actuarielle (3 ECTS, 18h à Univ. Evry ou ENSIIE), Philippe Priaulet (Natixis et Univ.
Gestion des Risques (6 ECTS, 51h à Univ. , Thierry Roncalli (Amundi et Univ. ), Elie Sani Njanda (AXA), et autres contributions par une équipe enseignante d'AXA.
Anglais financier (* 3 ECTS, 25h à Univ. Evry), Alexandre Prot (Univ.
Programmation informatique (6 ECTS, 42h à Univ. Evry) et Projet informatique (* 3 ECTS, 12h à Univ. Evry) en C++/VBA, Pedro Fereira (Ito33) et Vincent Torri (Univ.
Conférences professionnelles (exemple 2021-22) (*), organisées par Philippe Priaulet (Natixis et Univ.

Second Semestre

Analyse stochastique (4 ECTS, 42h à l'ENSIIE), Zhznjie Ren (Univ.
Contrôle et modélisation stochastique en finance et assurance (4 ECTS, 42h à l'ENSIIE), Etienne Chevalier (Univ. Evry) et V.
Approximations de processus (2 ECTS, 21h à Univ. Evry), Stéphane Menozzi (Univ.
Gestion d'actifs (2 ECTS, 24h à Univ. Thierry Roncalli (Amundi et Univ.
Produits dérivés: (4 ECTS, 42h à Univ. de taux , Philippe Priaulet (Natixis et Univ.
(2 ECTS, 21h à Univ. Ahmed Kebaier (Univ.
(2 ECTS, 24h à Univ. Ioane Muni Toke (Centrale Supélec).
Préparation au TOEIC (* 2 ECTS, 25h à Univ. Evry), Alexandre Prot (Univ.
Projets Cutting Edge Finance (* 4 ECTS, 8h en entreprise et/ou Univ.

Projets et Partenariats

Intégrer une équipe pluridisciplinaire de cutting edge project avec une institution financière partenaire: problem solving en équipes de 4 étudiants sur la base de sujets proposés par des entreprises : Axa, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Exiom Partners, FBH Associés, IFihn, Milliman, Natixis, Quantmetry, Société Générale.

membres de l'équipe pédagogique, qui encouragent la participation des étudiants à des séminaires de recherche ciblés au LaMME ou en région parisienne (dans le cadre notamment des projets de thèses).

Banque/Finance : faut-il être matheux ?

Opportunités Internationales

Passer un trimestre à Bologne ou Munich, avec à la clé un double diplôme de master?

Classement

Le M2 Banque-Finance est classé cette année à la 15ème place du classement master Banque - Finance.

Conditions d'Admission

Pour intégrer la Mention Finance, les étudiants doivent avoir le niveau Licence et suivi dans leur formation antérieure des enseignements dans les domaines de l'économie, la gestion, la finance et les statistiques.

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M1 : être titulaire de 180 ECTS (European Credits transfert System) dans les filières de la gestion, le droit, l’économie, les mathématiques et l’informatique.
M2 : être titulaire de 240 ECTS (European Credits transfert System).

Documents Requis

Lettre de motivation.
Tous les relevés de notes des années/semestres validés depuis le BAC à la date de la candidature.
Attestation de niveau d'anglais.
Curriculum Vitae.
Descriptif détaillé et volume horaire des enseignements suivis depuis le début du cursus universitaire.
TOEFL.
TOEIC.
Attestation de français (obligatoire pour les non francophones).
D’éventuelles lettres de recommandation.
OU document faisant état du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire en France ou à l’étranger.

Calendrier

Du 31 mars au 27 mai 2025 : phase d’examen des candidatures.

*Grâce au test, le responsable du programme recevra un % de match en votre profil et sa formation.

Insertion Professionnelle

L’insertion professionnelle de nos étudiants est une des priorités de notre formation. L'équipe pédagogique est particulièrement fière de la réussite de ses anciens étudiants et les félicitent pour leur carrière.

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