Master en Mathématiques Appliquées à la Finance

Le département Mathématiques, en partenariat avec le département Informatique et l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de l’Université de Lille, propose une formation de haut niveau qui donne aux étudiants un solide bagage scientifique en mathématiques, informatique et finance. Ce master se situe à l’interface des mathématiques, de l’informatique et de la finance. Les étudiants issus de ce parcours seront capables d’évoluer dans les environnements de l’assurance et des activités de marché et/ou de banque. Ces trois disciplines assurent une adaptabilité dans un environnement en perpétuelle évolution.

Une forte interaction de ces trois disciplines permet de spécialiser les étudiants dans les domaines de la quantification et de la maitrise des risques. De plus, la spécialisation dans l’ingénierie informatique permet d’acquérir les compétences nécessaires pour des emplois dans la finance se basant sur l’automatisation des taches du pricing, du contrôle des flux, du contrôle des risques et du data-mining.

Objectifs de la Formation

L’objectif général de ce parcours de master est d’acquérir les capacités de modélisation des risques ainsi que la maîtrise des outils techniques permettant aux futurs diplômés d’exercer dans le secteur de l’assurance et des opérations de marché et/ou de banque. Cette formation s’appuie notamment sur des laboratoires de recherche du CNRS et d’INRIA, reconnus pour la qualité de leurs recherches.

Structure du Programme

Des enseignements sont organisés autour de Blocs de Connaissances et de Compétences (BCC). Chaque BCC représente un ensemble homogène et cohérent d’enseignements visant des connaissances et des compétences complémentaires qui répondent à un objectif précis de formation :

MASTER 2 - Semestre 3

BCC MATHÉMATIQUES ET FINANCE (12 ECTS)
- Calcul d’Itô
- Méthodes computationnelles
BCC RISQUES, FINANCE, ACTUARIAT (18 ECTS)
- Finance
- Actuariat

MASTER 2 - Semestre 4

BCC MODÈLES, FINANCE, APPLICATIONS (12 ECTS)
- Modèles de taux et de volatilité
- Applications
BCC PRATIQUE PROFESSIONNELLE (18 ECTS)
- Anglais
- Stage ou mémoire de recherche

Flexibilité et Internationalisation

La totalité de la formation est effectuée à Lille à l’exception du stage de fin d’études qui peut se faire à l’étranger, ou du dispositif ERASMUS qui offre la possibilité d’effectuer un semestre à l’étranger dans une formation compatible. La formation en alternance au master 2 s’effectue au rythme de 2 jours en entreprise et 3 jours à l’université ; les périodes d’interruption pédagogique se font en entreprise. Après le master 1, les étudiants peuvent éventuellement candidater à des masters 2 d’autres universités françaises.

Ouverture à l'international : Forte internationalisation par le biais d’une UE par semestre en anglais, le séminaire et la présentation du stage/mémoire de fin d’études en anglais. En outre des échanges sont prévus avec des universités étrangères, avec, lorsque cela est possible, bi-localisation des enseignements en anglais (Prévu pour l’instant : Chine, Maroc).

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Débouchés et Poursuite d'Études

Après le master 2, la poursuite en doctorat est également possible, sans être le débouché principal, et sous certaines conditions (accès sur dossier). Le doctorat d’une durée de 3 ans s’effectue au sein d’un laboratoire de recherche en France ou à l’étranger.

Le master Mathématiques et Applications forme des mathématiciens de niveau élevé se destinant soit à l'enseignement, soit à la recherche en milieu académique ou industriel, soit encore aux métiers de la finance de marché. Le parcours finance forme des spécialistes de l'analyse quantitative, de la structuration et du trading de produits financiers complexes.

Conditions d'Admission

Les étudiants sont admis sur dossier. Ils doivent préciser le ou les parcours qu’ils envisagent de suivre, sachant que les effectifs du parcours finance sont limités à une vingtaine d’étudiants (hors élèves de l’Ecole des Ponts). Etre en poste sous le régime de la formation continue.

Prérequis académiques: Accomplissement d’un Master 1 en Mathématiques (lien vers page mention Mathématiques appliquées et statistiques) à l’Institut Polytechnique de Paris ou équivalent en France ou à l’étranger.

Prérequis linguistiques: Anglais, Français.

Procédure de candidature: Les candidatures sont exclusivement en ligne.

Programme de Cours (Exemples)

Voici quelques exemples de cours proposés dans le cadre de ce master :

Optimisation Statique (Rappels et Compléments)
Optimisation Dynamique
Calcul des Variations
Contrôle Optimal Déterministe
Introduction au Principe de la Programmation Dynamique
Ce que les crises financières nous enseignent : évolution des pratiques et de la régulation
Introduction aux modèles de saut
Options américaines : théorie et méthodes numériques
Algorithmes stochastiques : de la Finance aux données massives
Massive parallel programming on GPU devices Big Data
Analyse probabiliste de conditions au bord pour équations aux dérivées partielles paraboliques et elliptiques
Algortihmes de Monte-Carlo pour chaines de Marlov et méthodes particulaires
Calcul Stochastique discontinu
Statistique et trading haute fréquence Analyse et modélisation statistique multi-échelle de séries chronologiques financières
Machine learning and optimal trading
Non linear pricing
Contrôle stochastique pour les modèles de marchés imparfaits
Calibration, volatilité locale et stochastique
Modèles de taux et produits dérivés : nouveau paradigme, risque de contrepartie
Jeux à champ moyen
Valorisation et gestion du risque sur les marchés de l’énergie
Blockchains : du lancement de Bitcoin à aujourd'hui

Informations Complémentaires

Le Master 1 Mathématiques Appliquées à l'Ingénierie Financière accueillera 20 étudiants lors de l’année académique 2025-2026. La candidature se fait via la plateforme Mon Master. Le master 2 Mathématiques Appliquées à l'Ingénierie Financière accueillera 15 étudiants lors de l’année académique 2025-2026. La candidature se fait via la plateforme e-candidat.

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Le stage de première année est d'une durée de six mois.

L'évaluation des différents enseignements se fait selon les modalités de contrôle des connaissances de la formation, via des examens écrits ou oraux, et/ou un contrôle continu.

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